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发布时间: 2024年11月25日 08:24
远期汇率GBP1=USD（1.6025+0.0030）-（1.6035+0.0050）=1.6055-1.6085 按英镑即期买入价与远期卖出价计算年贴升水率：（1.6085-1.6025）*4*100%/1.6025=1.49%，小于利差，套利有利可图。
即英镑持有者应该将英镑投资在纽约市场上有利，为确保其投资收益，要做避险保护交易。做法：将英镑即期兑换成美元，进行美元投资，同时签订一个远期卖出美元投资本利的协议，这样，到期时，美元投资本利收回，并按合同出售，获得英镑，减去英镑投资的机会成本，即为收益（即多获收益）。100000*1.6025*（1+8%/4）/1.6085-100000*（1+6%/4）=119.52英镑
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