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发布时间: 2024年11月24日 02:09
Creditmetrics模型也称为“信用计量模型”，是用于量化信用风险的风险管理模型。在Creditmetrics模型中，信用风险被认为直接来源于企业信用等级的变化。企业投资失败、利润下降、融资渠道枯竭等信用事件对其还款履约能力的影响都能及时恰当地通过其信用等级的变化而表现出来。而债券和贷款等信用工具的市场价值也取决于债务发行企业的信用等级，信用等级的变化会带来信用工具价值的相应变化。
Creditmetrics模型的一个基本特点就是从资产组合的角度来看待信用风险，信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
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